台股有所謂「五窮六絕七上吊」，此句話的意思是：一年十二個月份中，資訊硬體的產製、代工訂單營收等方面，在五、六月時會達最低迷，連帶影響股市跌多漲少。舉凡元月效應、農產品播種收成等等，都是市場或商品的一種季節性分析與描述。透過對商品季節性特性的掌握，在期貨交易上形成一種濾網概念，亦即：在偏漲的日子盡可能作多，在偏跌的日子則盡可能作空，在有波動的日子放大部位，在清淡的日子盡量作壁上觀。有些季節性講法純屬江湖傳說，季節性分析的基礎在於統計以及數字背後可以解釋的成因，「史瓦格期貨基本分析」一書中有專章介紹如何統計與編制商品季節性指數，完成後如附圖，100為均值，以上相對偏漲，以下偏跌，附圖可以看出黃豆期貨第二季偏漲，第三季拉回，低點則落在十月。此外，MultiCharts這類軟體的績效報表也提供週期性分析，也可歸納出策略績效在哪個季節表現比較好，幾月表現偏差。再舉一個範例，我們可以統計台指星期一到星期五的日波動度(True Range)平均值，得到結果如附表，如此可以知道星期二波動最小，當沖可減少操作，星期四則較容易出現大行情。以上，幾個範例拋磚引玉，投資人可以仔細觀察商品呈現出哪些週期／季節特性，加以應用或可提高交易績效。◎欲進一步了解期貨商品週期／季節特性請上統一期貨官網。 
