六月賺二百點算多嗎?媒體上有人號稱一天或幾天就超過這個數字,但其實二百多點也不算少,如果以一口大台來算,就超過四萬多元。真正的重點是穩不穩定,如果偶爾大賺又突然大賠,當然不好,要看長期平均,來判斷績效好不好。我們是用R-Breaker指標寫成程式來做自動交易,若您不會寫程式也沒有關係,有些地方可以提供寫好的程式供您使用,用租的即可。以下我們就先來看R-Breaker的原理,以及這隻R-Breaker程式短中長期的績效。R-Breaker是一種結合順勢與逆勢的指標,如圖一,從前一日的最高價、最低價、收盤價,套用R-Breaker公式計算出六條線,如果今日盤勢向上突破最上那條線(突破買入價),就進場追多,或者向下突破最下那條線(突破賣出價),就進場追空,這是順勢的部分。如果今天盤勢先漲再跌,由上而下跌破「反轉賣出價」,則做空,即使目前盤勢還高於昨天收盤,也就是還在漲的狀態卻做空。反之,今天盤勢如果先跌再漲,由下而上超過「反轉買入價」,則做多,即使目前盤勢還低於昨天收盤價,也就是還在跌的狀態卻做多。這是逆勢的部分。R-Breaker指標巧妙地結合了順勢與逆勢的操作行為。接下來看R-Breaker程式的績效囉,以下圖表的統計數字,都是以一口大台來計算,圖二是最近兩個月,五月與六月的日報表,黑色表示賺的,紅色表示賠的。程式交易當然也會賠,但是程式交易最大的優點之一,就是可以嚴格設定與執行停損,將損失控制在一個範圍內,最多小賠,不會大賠。然而停損的點位是怎麼決定的?太早停損有可能又震盪回去,太晚停損就損失過大也不好,很多人是憑感覺在停損,我們是以二十年台指期的大數據資料,計算出最佳的停損點位,以得到最小損失,換得最大獲利。停利則是採取移動停利法,如果作對方向時就續抱,直到回檔幅度到達一個百分比時,停利出場,這個百分比的計算,也是用大數據去計算二十年來最好的回檔停利百分比,盡可能的吃到大波段行情。圖二大致看就知道,五月與六月,黑色數值加起來會比紅色的大,也就是賺錢的。圖三是以個別月份加總的月報表,五月、六月獲利都還不少,雖然不是每個月都賺錢,四月就是賠的,但是很明顯的,賺錢的月份比賠錢的月份多。圖四是從一九九八到今年的年報表,這隻程式以年度來統計,這二十年每年都是賺錢的,而且每年都有六位數以上的獲利。圖五是獲利曲線圖,長期來看明顯的平衡穩定向上。我們再用一些統計數據來看就更清楚。圖六是總績效表,我們可以看到二十年的總獲利是六七一萬多元,除以總月數二四○個月,等於每月平均是二萬多元,獲利來自多單是三六八,空單是三○三,大致來說是平衡。這隻程式在這二四○個月中,單月虧損最大的是在二○○九年三月,賠的金額是五萬六八○○元。賺錢的月份數比上賠錢的月份數接近三比一。所有交易的總勝率是四七.八五%。平均獲利為平均虧損的二倍,原則上都符合正報酬的模式。雖然說過去的績效不代表未來,但過去的績效總是重要的參考,R-Breaker指標結合順逆勢的做法,在過去創造平衡穩定的績效,我們也期待在未來能夠繼續創造高峰。圖二至圖六