因為目前AI程式交易的平均勝率在五○%左右,所以有一半的交易是虧損的,但偏偏五月份的交易勝率則降到四○%,這也讓幾位朋友很擔心。而且我還希望他們這時加碼操作,我不說還好,說了以後他們更擔心了,所以我決定花點時間跟他們說明程式的原理,看看是否能解除他們心中的恐懼。攤開組合交易歷史回測數據,每一年都是正報酬,但這不是重點,重點是有一項獲利與損失比為一.七的數據,如圖一。在上萬筆的交易中,統計出每筆交易平均虧損為七千三百元,平均獲利為一萬三千元。此統計數據代表平均每筆交易會損失七千三百元,或獲利一萬三千元,因此也就不必害怕交易虧損了,因為虧損後,下一筆會賺一.七倍回來,這個數據是對程式交易的信心度建立,就是不怕虧。一般投資朋友遇到連續虧損,就會對程式失去信心,進而錯失後面獲利機會,一旦你清楚這個大數據的獲利虧損比,就應該有信心的繼續交易下去,把該賺的賺回來。所幸我們AI程式五月下旬到六月上旬的實單交易(圖二及圖三表示勝率回到五六%,圖四表示一至六月一口單獲利表)也佐證了這個獲利虧損比。所以有好的程式,再加以實單佐證下,就是要不怕虧。當然,我的這幾位朋友不僅放心了,還說早知道五月下旬就加碼。另外再提一個很重要的不怕虧的理由是,程式有短單與波段單的最大停損機制,有經驗的程式設計者不會讓交易風險過度曝露在市場中。例如在買賣訊號條件成立之前,仍需有最大停損設定,避免行情又快又大的風險。就如我們的程式,短單預設停損為○.三%及波段一%的停損,這樣才不會在大行情中擴大損失。回到上周未說明的兩個程式重點之一,資金控管部分,以最適當的資金部位比操作。避免遇到最大連續虧損時,再巧遇突發事件而造成可能需要強制停損平倉的狀況。那什麼是最適當的資金部位比呢?依期交所商品台指期貨,一口合約價值規格約為二二○萬元(11500×200=2,230,000)。可以最低交易保證金為八萬三千元(相當於向期交所融資九六%操作)。但以此八萬三千元操作槓桿太大,應縮小槓桿比例。例如一般散戶以八萬三千元操作一口台指期貨,在遇到波段一百點停損時,就損失二萬元,以二萬元占比八萬三千元計算,損失為二四%的情況下,風險壓力都太大。若改以八萬三千元的四至五倍,即大約四十萬的本金,來操作一口台指期貨,則同樣遇到波段一百點停損時,損失為五%,相對風險壓力則較少。在巧遇突發狀況時,不會被強制平倉,就不必擔心缺少保證金的問題,進而能長期安心的自動程式交易,輕鬆的賺取獲利。另一個上周未說明的程式交易重點,為遇到重大事件,或突發事件的壓力測試,礙於篇幅有限,還是留待下次再說明。最後,利用AI程式交易,如果對程式有信心,就要先不怕輸,再來追求更高的績效。如何找到更高的績效?這個就一併留待下次再來談。