六月賺二百點算多嗎？媒體上有人號稱一天或幾天就超過這個數字，但其實二百多點也不算少，如果以一口大台來算，就超過四萬多元。真正的重點是穩不穩定，如果偶爾大賺又突然大賠，當然不好，要看長期平均，來判斷績效好不好。我們是用R-Breaker指標寫成程式來做自動交易，若您不會寫程式也沒有關係，有些地方可以提供寫好的程式供您使用，用租的即可。以下我們就先來看R-Breaker的原理，以及這隻R-Breaker程式短中長期的績效。R-Breaker是一種結合順勢與逆勢的指標，如圖一，從前一日的最高價、最低價、收盤價，套用R-Breaker公式計算出六條線，如果今日盤勢向上突破最上那條線(突破買入價)，就進場追多，或者向下突破最下那條線(突破賣出價)，就進場追空，這是順勢的部分。如果今天盤勢先漲再跌，由上而下跌破「反轉賣出價」，則做空，即使目前盤勢還高於昨天收盤，也就是還在漲的狀態卻做空。反之，今天盤勢如果先跌再漲，由下而上超過「反轉買入價」，則做多，即使目前盤勢還低於昨天收盤價，也就是還在跌的狀態卻做多。這是逆勢的部分。R-Breaker指標巧妙地結合了順勢與逆勢的操作行為。接下來看R-Breaker程式的績效囉，以下圖表的統計數字，都是以一口大台來計算，圖二是最近兩個月，五月與六月的日報表，黑色表示賺的，紅色表示賠的。程式交易當然也會賠，但是程式交易最大的優點之一，就是可以嚴格設定與執行停損，將損失控制在一個範圍內，最多小賠，不會大賠。
然而停損的點位是怎麼決定的？太早停損有可能又震盪回去，太晚停損就損失過大也不好，很多人是憑感覺在停損，我們是以二十年台指期的大數據資料，計算出最佳的停損點位，以得到最小損失，換得最大獲利。停利則是採取移動停利法，如果作對方向時就續抱，直到回檔幅度到達一個百分比時，停利出場，這個百分比的計算，也是用大數據去計算二十年來最好的回檔停利百分比，盡可能的吃到大波段行情。圖二大致看就知道，五月與六月，黑色數值加起來會比紅色的大，也就是賺錢的。圖三是以個別月份加總的月報表，五月、六月獲利都還不少，雖然不是每個月都賺錢，四月就是賠的，但是很明顯的，賺錢的月份比賠錢的月份多。圖四是從一九九八到今年的年報表，這隻程式以年度來統計，這二十年每年都是賺錢的，而且每年都有六位數以上的獲利。圖五是獲利曲線圖，長期來看明顯的平衡穩定向上。我們再用一些統計數據來看就更清楚。圖六是總績效表，我們可以看到二十年的總獲利是六七一萬多元，除以總月數二四○個月，等於每月平均是二萬多元，獲利來自多單是三六八，空單是三○三，大致來說是平衡。這隻程式在這二四○個月中，單月虧損最大的是在二○○九年三月，賠的金額是五萬六八○○元。賺錢的月份數比上賠錢的月份數接近三比一。所有交易的總勝率是四七．八五％。平均獲利為平均虧損的二倍，原則上都符合正報酬的模式。雖然說過去的績效不代表未來，但過去的績效總是重要的參考，R-Breaker指標結合順逆勢的做法，在過去創造平衡穩定的績效，我們也期待在未來能夠繼續創造高峰。圖二至圖六
